Jak podano w raporcie NBP, wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że banki w Polsce - dzięki zebraniu odpowiedniego kapitału - pozostają odporne na szoki z zewnątrz. Tylko mała grupa zanotowałaby niewielkie niedobory kapitału w stosunku do wymogów kapitałowych.
- Pozostałe banki byłyby wypłacalne i mogłyby nadal finansować gospodarkę - uważa NBP.
Według ekonomistów mimo dobrej bieżącej sytuacji makroekonomicznej mogą wystąpić "szoki" z zewnątrz.. Jednocześnie NBP wskazuje, że polskie banki nie angażowały się mocno za granicami kraju. Problem tylko w tym, że duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektora, zarówno bankowego, rządowego, jak i przedsiębiorstw.
Bank centralny wskazał, że polski system finansowy ma zdrowe struktury. Poziom zdominowania przez pojedyncze instytucje jest "umiarkowany".
- Skala bezpośrednich powiązań między różnymi typami instytucji finansowych powodują, że prawdopodobieństwo wystąpienia efektu zarażania w przypadku problemów pojedynczych instytucji jest małe - napisano w raporcie. Potwierdzać to mają analizy możliwości powstania efektu domina w sektorze bankowym.
Twardy Brexit będzie miał znaczenie, ale tylko dla rynku instrumentów pochodnych
Wpływ nawet tzw. twardego brexitu na sektor bankowy i ubezpieczeniowy poprzez bezpośrednie bilansowe i pozabilansowe ekspozycje kredytowe na Wielką Brytanię NBP ocenił jako "marginalny".
Najważniejsze wyzwania dla podmiotów finansowych z Polski będą dotyczyły ich aktywności na rynku transakcji instrumentami pochodnymi. Gdyby nie było rozwiązań przejściowych, ograniczony byłby dostęp do tego typu usług z Londynu.
Banki krajowe zawierają obecnie około 80 proc. transakcji nominowanych w złotych instrumentami pochodnymi stopy procentowej właśnie z bankami londyńskimi. Prawie wszystkie są kierowane do izb rozliczeniowych w Wielkiej Brytanii - podano w raporcie.
"Hard brexit" spowodowałby, że reżim prawny tych izb nie byłby uznany przez europejskie instytucje za "ekwiwalentny". W konsekwencji generowałoby to ryzyko prawne dla uczestników rynku instrumentów pochodnych - zwłaszcza objętych obowiązkiem centralnego rozliczania. Co więcej, koszt zawierania transakcji pochodnych prawdopodobnie by wzrósł w wyniku rozdrobnienia rynku, co utrudniałaby zabezpieczanie się przed ryzykiem rynkowym.
Dla niektórych klas instrumentów pochodnych OTC objętych obowiązkiem centralnego rozliczania, poza londyńskimi izbami tylko jedna izba ma obecnie zgodę na ich rozliczanie. "Hard brexit" oznaczałby istotne ograniczenie liczby potencjalnych kontrahentów tych transakcji a m.in. przesunięcie aktywności w kierunku klas instrumentów, które nie są objęte obowiązkiem centralnego rozliczania. To wiązałoby się z koniecznością utrzymania wyższych wymogów kapitałowych - podano w raporcie.
Udział kapitału brytyjskiego w sektorze bankowym jest niewielki - 0,4 proc. aktywów na koniec pierwszego półrocza 2018 r. Również kredyty krajowych banków dla podmiotów brytyjskich są znikome - 0,8 proc. sektora bankowego. Kredyty te są rozproszone po wielu bankach i nie przekraczają 3 proc. aktywów pojedynczych banków - podkreślono.
NBP wskazał również, że jeśli chodzi o ubezpieczenia to bezpośredni wpływ "hard brexitu" na wypłacalność sektora wydaje się niewielki."W związku z małą ekspozycją zakładów ubezpieczeń na brytyjskie podmioty ewentualny spadek współczynnika pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi nie przekroczyłby kilku procent i nie stanowiłby zagrożenia dla stabilności finansowej". Ponadto udział kapitału brytyjskiego w krajowym sektorze ubezpieczeń wynosi zaledwie 7,8 proc. aktywów na koniec czerwca.
Grupa PZU pod ścisłą kontrolą
- Skala powiązań międzysektorowych w ostatnim czasie wzrosła w efekcie powstania konglomeratu finansowego PZU kontrolowanego przez Skarb Państwa - podaje bank. - Trudno jest na obecnym etapie ocenić, jaki to będzie miało wpływ na ryzyko systemowe, dlatego działania grupy wymagają uważnego monitorowania przez instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego - ocenia.
NBP wskazuje na rosnącą rolę sektora rządowego w systemie finansowym. W ocenie banku w tej sytuacji ważne jest rozdzielenie funkcji nadzorczych i właścicielskich.
Bank centralny dobrze ocenia wyposażenie banków w kapitał przy niskim poziomie dźwigni finansowej. Banki kontynuowały w ostatnich latach zwiększanie funduszy własnych, utrzymując ich "wysoką jakość".
Średni łączny współczynnik kapitałowy, czyli relacja funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem, utrzymuje się na poziomie 18 proc. Przy tym średnia waga ryzyka jest wyższa niż w większości krajów UE. To przekłada się na wyższą odporność banków na szoki.
Uwaga na wieloletnie kredyty konsumpcyjne
Według raportu, finansowanie akcji kredytowej przez banki odbywa się w oparciu o stabilne źródła finansowania. Brak jest też oznak istotnego łagodzenia polityki kredytowej przez banki.
- W niektórych kategoriach kredytu występują jednak tendencje wymagające szczególnego monitorowania - wskazuje bank.
Dotyczy to głównie kredytów na zakup nieruchomości udzielanych w warunkach niskich stóp procentowych. Gdy oprocentowanie wzrośnie, to mogą pojawić się kłopoty ze spłatą.
Po drugie, NBP wskazuje, że coraz bardziej powszechne staje się zjawisko udzielania kredytów konsumpcyjnych na wysokie kwoty, o nawet kilkuletnich terminach zapadalności. Jednocześnie tempo wzrostu całego portfela tych kredytów rośnie - czytamy w raporcie.
Banki spółdzielcze w porządku, gorzej ze SKOK-ami
NBP podał, że sektor banków spółdzielczych funkcjonuje stabilnie. Wymaga jednak zmian.
- Niska efektywność związana z modelem biznesowym i niski poziom integracji sektora stanowią wyzwanie dla zyskowności banków spółdzielczych oraz dla ich zdolności rozwoju w średnim terminie - podaje NBP.
Wskazuje jednak na ryzyko pozostawania szeregu banków spółdzielczych poza strukturami systemu ochrony instytucjonalnej. Przed końcem 2018 r. wygasa wiele dotychczasowych umów zrzeszenia banków.
- Z kolei sytuacja sektora SKOK pozostaje trudna i trwa jego restrukturyzacja - czytamy.
Bank centralny podkreślił, że choć sam sektor SKOK jest relatywnie mały (0,5 proc. aktywów systemu bankowego) i jego aktywa wciąż spadają, to może on negatywnie oddziaływać na cały system finansowy w sytuacji upadłości kas. To rodzi konieczność uzupełniania przez banki funduszu gwarantowania depozytów, podnosząc ich koszty i zmniejszając możliwość uzupełnienia kapitałów.
NBP wskazuje, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów jest przejmowanie kas niewypłacalnych przez te silniejsze lub przez banki przy udziale BFG. To pozwala uniknąć wypłaty depozytów, co jest bardziej kosztowne.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
