Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Artur Nawrocki
|

Stress-testy polskich banków. Co ustalił NBP?

0
Podziel się:

Narodowy Bank Polski przeanalizował kondycję naszych instytucji finansowych. W najczarniejszym scenariuszu...

Stress-testy polskich banków. Co ustalił NBP?
(Bartosz KRUPA/East News)

Recesja, euro po 6 złotych i oprocentowanie polskich obligacji na poziomie 9 procent. Tak wygląda pesymistyczny scenariusz nakreślony przez Narodowy Bank Polski w stress-testach, którym poddane zostały polskie banki. Przy takim załamaniu rynku nasze banki będą potrzebowały 5,7 miliarda złotych, by utrzymać płynność. To około 100 razy mniej niż banki, które zostały ocenione w testach przeprowadzonych przez Europejski Nadzór Bankowy.

[na zdjęciu Marek Belka, prezes NBP

Stress-testy to symulacje, którym poddawane są bilanse banków, by ustalić ile bank będzie potrzebować dodatkowych funduszy, by prowadzić bezpiecznie działalność w warunkach kryzysowych.

Co wynika z badania przeprowadzonego przez NBP? - _ Sytuacja sektora bankowego, który jest najważniejszym segmentem systemu finansowego w Polsce, poprawiła się od lipcowego badania. System bankowy odnotowuje wysokie zyski, zbliżone do osiąganych w rekordowych latach poprzedzających globalny kryzys finansowy. Sytuacja niebankowych instytucji finansowych również poprawiła się i nie rodzi zagrożeń dla stabilności systemu finansowego - _czytamy w raporcie NBP.

Najważniejszą informacją płynącą z raportu jest to, że obecnie mamy współczynnik wypłacalności sektora bankowego na poziomie 13,3 procenta, co przy założeniu, że minimalny współczynnik uznawany za bezpieczny ma być podniesiony do 9 procent sprawia, że polskie banki mają kilkuprocentowy bufor bezpieczeństwa.

Podsumowanie raportu
Obszar analizy Zmiana oceny od poprzedniego raportu
Bieżaca sytuacja sektora bankowego Polepszenie
Odporność na szok Stablina
Bieżąca sytuacja niebankowych instytucji finansowych Polepszenie
Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki Znacznie pogorszenie

*źródło: NBP

Autorzy opracowania podkreślają, że banki mają dużo kapitałów, dobre współczynniki finansowe i wypłacalności oraz zyskowność. Z drugiej strony zwracają szczególną uwagę na znaczną niepewność dotyczącą zagranicznego otoczenia gospodarczego. Jakie są największe ryzyka? Spowolnienia wzrostu gospodarczego, brak finansowania i zmiany właścicielskie.

W swoich symulacjach NBP wyróżnił dwa scenariusze - bazowy i szokowy. W pierwszym bardziej prawdopodobnym scenariuszu bank centralny zakłada 3,1 proc. wzrost PKB w 2012, a 2,8 proc. w 2013. Wychodzi na to, że polski sektor bankowy będzie potrzebował funduszy na poziomie 800 milionów złotych by wzmocnić stabilność banków, które będą stanowić niecałe 2 proc. sektora bankowego w Polsce.

W scenariuszu szokowym analitycy NBP oczekują m.in. spadku PKB o 0,8 procenta, wzrostu rentowności obligacji skarbu państwa o 3 procent oraz spadku wartości złotego nawet o 30 procent. Szymon Mazurek, analityk makroekonomiczny BRE Banku zwraca uwagę na dosyć łagodny scenariusz dotyczący PKB, natomiast pozostałe założenia uznał za dosyć konkretne - _ Deprecjacja złotego i wzrost rentowności obligacji według NBP są mocno pesymistyczne _- ocenia ekspert.

Z symulacji dla scenariusza szokowego wynika, że banki będą potrzebowały 5,7 miliarda złotych. Dodatkowe fundusze musiałyby zasilić banki mające łącznie 24-procentowy udział w aktywach całego sektora bankowego w Polsce. Kwota stanowi blisko 6 procent całości aktywów branży bankowej w Polsce.Na tle Europy nie tak źleZnacznie gorzej od naszych banków wypada europejski sektor bankowy. Kilka dni temu europejski nadzór bankowy opublikował wyniki stress-testów dla 71 największych banków na Starym Kontynencie. Aby spełnić wymóg 9-procentowego współczynnika wypłacalności banki łącznie będę potrzebowały 114,7 miliarda euro, czyli praktycznie 100 razy więcej niż potrzeby polskiego systemu bankowego w przypadku scenariusza szokowego.

**Czytaj w Money.pl

Grecja, Hiszpania, Włochy, a także Niemcy i Francja są w czołówce krajów, w których banki potrzebują dofinansowania. Rekapitalizacja ma przygotować banki na szok związany z częściowym umorzeniem długu Grecji.

W badaniu wziął udział również największy bank w Polsce - PKO Banku Polski. Wynik stress-testu wskazał, że współczynnik wypłacalności jest na poziomie 11,16 proc., czyli wyższym niż ustalony w badaniu próg 9 procent. W związku z tym bank nie wymaga dokapitalizowania i nie jest bezpośrednio narażony na kryzys związany z wiarygodnością kredytową niektórych państw należących do Unii Europejskiej.

Czy robienie tych stress-testów ma sens?Ostro o stress-testach wypowiada się Marcin Materna z DM Millenium. - _ Moim zdaniem, robienie tych testów trochę mija się z celem. Nie ma w nich nic pozytywnego. To, że któryś bank przechodzi stress-test jest jakby wymogiem i rzadko kiedy polepsza sytuację banku. Z kolei nie przejście stress-testu jest odbierane negatywnie. System bankowy w dużej części opiera się na zaufaniu. W przypadku, gdy klient się dowiaduje o problemach swojego banku, to nie jest to dobra informacja, w szczególności, jeśli odbije się szerokim echem w mediach. Wtedy bank może stracić część klientów, co faktycznie może stać się rzeczywistym problemem - _sądzi analityk.

KALKULATOR LOKATOWY

| Kwota wkładu | | |
| --- | --- | --- |
| Oprocentowanie nominalne |

Oprocentowanie nominalne lokaty, to oprocentowanie podawane przez bank w skali roku (nie uwzględnia kapitalizacji). | % |
| Okres lokaty |

Okres na jaki została założona lokata w banku. | mies. |
| Kapitalizacja |

Kapitalizacja określa, jak często bank dopisuje odsetki do kwoty lokaty. Następnie kwota lokaty powiększona o odsetki podlega oprocentowaniu nominalnemu. | miesięczna kwartalna półroczna roczna jednodniowa |
| | | |

Badanie sektora bankowego było przeprowadzone dla ponad 40 banków komercyjnych, czyli były to instytucje zarówno giełdowe, jak i nienotowane na parkiecie. Zdaniem Materny sens mają tylko stress-testy spółek nienotowanych na giełdzie, gdyż nie mamy dostępu do szczegółowych danych.

Zdaniem eksperta w przypadku banków giełdowych, gdy analitycy i inwestorzy mają dostęp do sprawozdań finansowych i mogą sami ocenić ryzyko, mija się to z celem.

Według analityka media i politycy przeceniają rolę tych symulacji. - _ Różnym instytucjom brakuje przede wszystkim koordynacji. Mówi się, że systemowi bankowemu brakuje około 100-200 miliardów euro. To wiadomość trochę wyrwana z kontekstu, gdyż wystarczałoby, że banki ograniczyłyby akcje kredytową i pieniądze by się znalazły, by spełnić tak zwane współczynniki wypłacalności, które w uproszczeniu są stosunkiem kapitałów do kredytów. - podsumowuje. _

Czytaj więcej o sektorze bankowym w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/241/t38641.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/szokowy;scenariusz;nbp;dokapitalizowanie;bankow;o;5;7;mld;zl,45,0,988205.html) Szokowa prognoza. Tyle potrzebowałyby polskie banki NBP podał, jaka skala dokapitalizowania jest konieczna, by zachować stabilność finansową systemu bankowego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/231/t20711.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/wyplacasz;pensje;w;gotowce;licz;sie;z;wysoka;prowizja;w;banku,245,0,987637.html) Wypłacasz pensje w gotówce? Licz się z wysoką prowizją w banku Przedsiębiorca musi również brać pod uwagę to, że nie wypłaci od ręki większej kwoty.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/104/t86120.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/uwaga;na;zmiany;w;prawie;bankowym,61,0,979773.html) Uwaga na zmiany w prawie bankowym Pytania o miejsce bankowego tytułu egzekucyjnego w polskim systemie prawnym ciągle pozostają aktualne.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)