"W analizowanym okresie polski system nansowy funkcjonował stabilnie. Źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego pozostają podobne do tych zidentyfikowanych w poprzedniej edycji 'Raportu', jednak zmianie uległo natężenie niektórych z nich. Wzrosła również niepewność co do kształtowania się sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki. W ocenie NBP odporność krajowego systemu nansowego na materializację zidentykowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka" - czytamy w raporcie.
Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonemu kapitałowi i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej.
"Średni, łączny współczynnik kapitałowy utrzymuje się powyżej 18%, przy wyższej niż w większości krajów UE średniej wadze ryzyka. Część z tego kapitału stanowi kapitał zgromadzony na pokrycie buforów kapitałowych (wynoszący łącznie ok. 57 mld zł), który pozwoli absorbować potencjalne straty w systemie bankowym, przy jednoczesnym utrzymaniu kredytowania gospodarki. Wysokim współczynnikom kapitałowym towarzyszy niższy, niż w większości krajów UE, poziom dźwigni finansowej" - czytamy dalej.
Utrzymująca się niepewność w otoczeniu gospodarczym Polski wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych szoków zewnętrznych mogących spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że sektor bankowy w Polsce pozostaje odporny. Tylko mała grupa banków zanotowałaby niewielkie niedobory kapitału w stosunku do wymogów kapitałowych z filarów I i II. Pozostałe banki byłyby wypłacalne i mogłyby nadal finansować gospodarkę, dodał bank centralny.
"Obniżona rentowność polskich banków, zwłaszcza mniejszych instytucji, rodzi wyzwania. Rentowność polskich banków nadal kształtuje się powyżej średniej w UE, jednak w ostatnich latach znacznie spadła i pozostaje poniżej szacowanego kosztu pozyskania kapitału na rynku, pomimo działań dostosowawczych banków. W takiej sytuacji wyzwaniami dla banków w przyszłości mogą być: zdolność do podnoszenia kapitału, spełnienie wymogu MREL a także finansowanie własnego rozwoju. Rentowności kapitału są szczególnie niskie w średnich i mniejszych bankach, co zwiększa ich podatność na szoki i ogranicza zdolności do absorpcji strat oraz odbudowy kapitału w przyszłości" - napisano także w raporcie.
"Niektóre instytucje kredytowe, w tym niektóre banki komercyjne, funkcjonują z niskimi współczynnikami kapitałowymi, co ogranicza ich odporność i zdolność do absorpcji ewentualnych dalszych strat. Pomimo niewielkiego zakresu bezpośrednich ekspozycji międzybankowych, problemy pojedynczych banków mogą wpływać negatywnie na inne banki poprzez kanał powiązań pośrednich. Materializacja problemów pojedynczych podmiotów może mieć negatywne skutki finansowe dla pozostałych banków, w związku z koniecznością dodatkowego finansowania systemu gwarancji depozytowych lub przymusowej restrukturyzacji. W szczególnych sytuacjach problemy pojedynczych banków mogą prowadzić również do spadków zaufania do innych banków i całego systemu bankowego" - podano dalej.
NBP ocenia, że poziom koncentracji w sektorze bankowym pozostaje umiarkowany, a bezpośrednie powiązania finansowe pomiędzy bankami są ograniczone.
"Konsolidacja sektora bankowego w przyszłości może wynikać z niskich stóp zwrotu z kapitału, zwłaszcza w małych i średnich bankach, co zachęcać może do łączeń i przejęć pozwalających na zwiększenie efektu skali. W najbliższym czasie do konsolidacji i wzrostu koncentracji w sektorze może prowadzić zapowiedziana sprzedaż jednego z większych banków działających na rynku krajowym. Ostateczny wynik tej transakcji będzie miał także wpływ na strukturę właścicielską polskiego sektora bankowego" - wskazano też w dokumencie.
