Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) pokazał, że współczynnik Common Equity Tier 1 (CET 1) dla UniCredit wynosi 11,57% w scenariuszu bazowym i 7,12% w scenariuszu negatywnym, podał bank.
"Wyniki UniCredit podsumowano poniżej:
- scenariusz bazowy: współczynnik CET1 na poziomie 11,57%, o 98 pb wyższy niż przejściowy poziom współczynnika CET1 z grudnia 2015 r.,
- scenariusz negatywny: współczynnik CET1 na poziomie 7,12%, o 347 pbs niższy niż przejściowy poziom współczynnika CET1 z grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.
Test przeprowadzono na postawie oszacowania bilansu banku na grudzień 2015 r. Nie bierze on pod uwagę przyszłych działań i strategii UniCredit, podkreślono.
"Na podstawie wyników tego ćwiczenia, które stanowić będą znaczący wkład w proces przeglądu nadzorczego w 2016 r., UniCredit wspólnie z Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym będzie pracować nad określeniem zakresu, w jakim wiarygodne działania zarządcze mogą zredukować część wpływu scenariusza negatywnego, oszacowaniem wpływu wyników na przyszłościowe plany kapitałowe UniCredit i zdolność banku do spełnienia wymagań co do funduszy własnych, a także nad określeniem, czy konieczne są zmiany lub dodatkowe działania w ramach planu kapitałowego" - czytamy także w komunikacie.
Testy warunków skrajnych (stress testy) w UE były prowadzone na próbie 51 banków UE, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego i prowadzone były na podstawie arkuszy sprawozdawczych zawierających skonsolidowane dane na koniec 2015 roku. Podczas testów zbadano jak mogłaby kształtować się pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym opartym na najbardziej prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych, oraz w scenariuszu skrajnie negatywnym opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych.
Najgorsze wyniki odnotował włoski bank Monte dei Paschi di Siena (najstarszy bank świata), który w przypadku scenariusza szokowego odnotuje ujemny współczynnik kapitałowy -2,4%, co oznacza bankructwo. Drugim najgorzej radzącym sobie bankiem i drugim, który odnotował wynik poniżej 5,5% (próg ,,zdania" w poprzedniej edycji stress-testów) był Allied Irish Bank ze współczynnikiem 4,3%.
Ogólnie wynik stress testów dla całego europejskiego systemu był lepszy niż w 2014 r., średnio współczynnik adekwatności kapitałowej wyniósł 9,2%. Stress testy nie obejmowały banków greckich i portugalskich, które zostały przeprowadzone przez ECB i nie były upubliczniane.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.
