Zawirowania na rynku terminowym na GPW spowodowały stratę 307 inwestorów giełdowych o wartości 5,44 mln zł, natomiast beneficjentem tych zdarzeń była spółka z raju podatkowego, która zarobiła prawie 2,6 mln zł, wynika z ustaleń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), przedstawionych we wtorek przez przewodniczącego komisji Jacka Sochę.
„Jak wskazują zebrane materiały [błąd maklera – przyp. ISB] prawdopodobnie był wynikiem działań o charakterze przestępczym” – czytamy w komunikacie KPWiG.
W ubiegłą środę miało miejsce gwałtowne załamanie kursu kontraktu na indeks WIG 20 z marcowym terminem wygaśnięcia. W wyniku dwóch zleceń złożonych za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP kurs kontraktu stracił najpierw 6,6%, by po kilkudziesięciu sekundach wzrosnąć o 17,1%, czyli o 9,4% w stosunku do sytuacji przed spadkiem.
„Natychmiast po zdarzeniu podjęliśmy czynności mające na celu wyjaśnienie zajścia” – powiedział Socha na konferencji prasowej.
W wyniku tych działań 5 lutego KPWiG złożyła Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Rachunek inwestora, który był największym beneficjentem zawirowań, został zablokowany.
„Złożyliśmy także zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w dniach 5-9 lutego dokonaliśmy kontroli w BDM PKO BP” – powiedział Socha.
Jak ustaliła komisja instytucja, która zarobiła najwięcej na zdarzeniach z 4 lutego, to spółka z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Z historii rachunku inwestora wynika, że jedyne transakcje poprzez ten rachunek zostały przeprowadzone 4 lutego.
„Komisja bada wszelkie informacje na temat tej spółki” – dodał przewodniczący.
Z ustaleń wynika także, że osobą, która wprowadziła te zlecenia, był pracownik domu maklerskiego nie posiadający licencji maklerskiej. Mimo istniejących zabezpieczeń, w przypadku zleceń z wolumenem powyżej 1000 sztuk, pracownik wprowadził zlecenia najpierw sprzedaży 4000 kontraktów, a potem kupna 4000 kontraktów.
„W dniu 6 lutego wydaliśmy postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeciwko BDM PKO BP, oraz przeciwko maklerowi tego domu maklerskiego, zawieszając jego prawa do wykonywania zawodu na 6 miesięcy” – powiedział także Socha.
Największą stratę zanotował klient BDM PKO BP – 3,84 mln zł, którą to stratę pokrył dom maklerski.
W związku z wydarzeniami z 4 lutego giełda wprowadziła od dnia 6 lutego widełki na wahania kontraktów terminowych indeksowych i akcyjnych w wysokości 5% oraz na kontraktach walutowych w wysokości 3%. Ograniczona została także wielkość maksymalnych zleceń do 500 kontraktów w przypadku kontraktów indeksowych i do max. 100 w przypadku kontraktów akcyjnych i walutowych.
W styczniu dwukrotnie doszło do wprowadzenia błędnych zleceń przez maklerów w wyniku których kursy spółek LPP i Banku Pekao SA uległy znacznym wahaniom.
Natomiast zdarzenie z 8 stycznia, kiedy także doszło do załamania na kursie kontraktu terminowego na WIG 20 z marcowym terminem wygaśnięcia, nie było spowodowane manipulacją w celu sztucznego zaniżenia kursu, a specyficznym układem arkusza zleceń, podała także KPWiG.
